Equity options valuation trading and practical strategies

Sponsor OIC Resmi Situs web ini membahas opsi pertukaran-traded yang diterbitkan oleh The Options Clearing Corporation. Tidak ada pernyataan di situs web ini yang bisa ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual keamanan, atau memberikan saran investasi. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebelum membeli atau menjual opsi, seseorang harus menerima salinan Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar. Salinan dokumen ini dapat diperoleh dari broker Anda, dari pertukaran mana opsi diperdagangkan atau dengan menghubungi The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorervicestheocc). Copy 1998-2017 Dewan Industri Pilihan - Semua hak dilindungi undang-undang. Silakan lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami. Ikuti kami: Pengguna mengakui peninjauan atas Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi yang mengatur situs ini. Penggunaan yang terus berlanjut merupakan penerimaan persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Equity Options Pendahuluan Call Option Valuation Beri Opsi Penilaian Memahami Strategi Opsi Persyaratan Eksposur Simple Equity Exposure Trading Perdagangan Pasif Pemantauan dan Akuntansi Strategi Sederhana Menyebar Straddles, Strangles and Combinations Collars Kesimpulan Glosarium Rincian Produk ISBN: 9780582869998 ISBN-10: 0582869994 Seri: BUS PLUS PUBLISHING Pemirsa: Format Umum: Paperback Bahasa: Inggris Jumlah Halaman: 184 Dipublikasikan: 9 Februari 2005 Negara Terbit: AU Dimensi (cm): 20.500 x 14.000 Bab Sampel612 9045 4394 Derivatif Derajat 1: Perdagangan dan Mengelola Pilihan Vanilla Pendahuluan Ke depan Pentingnya forward forward contract vs. futures Harga forward Static replication and arbitrage Margins, funding, the box Mengapa delta tidak selalu 1 Efek dividen, biaya pinjaman, pajak, pendanaan Pilihan dasar-dasar Vanilla Pilihan hadiah Time and intrinsic valu E ATM, ITM, OTM Menempatkan paritas panggilan arbitrase Ketergantungan pada input Model Theta batas bebas pada harga Penyebutan pertama formula Black-Scholes Opsi Fitur Kas diselesaikan Pengiriman fisik American European Multipliers Notional vs. unit Persentase vs. Absolut Tindakan Perusahaan Perlakuan Dividen Menggunakan Pilihan secara langsung: Strategi Investasi dan Perdagangan Directional trading Konversi, sintetis Call and put (Bull and Bear) menyebar Collars, Pembalikan risiko Strategi perdagangan non-directional (rangetime decay) Kalender Mengangkangi dan mencekik Kupu-kupu Lain Dari harga spread ke probabilitas Menarik pemicu: analisis risiko, Manfaat biaya Strategi peningkatan produksi dan pengurangan biaya Strategi over-under-writing Strategi penggantian saham Contoh dan latihan Menggunakan Pilihan secara langsung: Strategi Pengurangan Risiko Penggunaan opsi vanila dalam portofolio: menempatkan, memanggil, kerah, berjangka Biaya lindung nilai Menjelang lindung nilai Apakah layak Menggunakan sumbu Rolling the hedges Index option S sebagai lindung nilai makro, hubungan dengan kelas aset lainnya Proxy hedging dari portofolio Texas hedging Ikhtisar produk Pengingat: apa itu indeks ekuitas Definisi, angka, pengganda Harga kembali vs total return ETFrsquos Lore dan contoh produk Delta 1 Futures, EFP, cash amp Membawa kontrak berjangka, sintetis, combo, gulungan jeli swap ekuitas dan sejenisnya, konvensi perdagangan dan teknik eksekusi CFD Trading opsi vanili terdaftar dan OTC Index vs saham tunggal Opsi pada futures Contoh dari berbagai pasar Konvensi perdagangan, mekanisme eksekusi Obligasi konversi Produk lain Ikhtisar pasar dan model bisnis Pengetahuan pasar Konvensi Mekanisme pelaksanaan IDB Waktu, jumlah Struktur pasar Pemain utama, model bisnis Perilaku dan bias Arus Pasokan dan permintaan Dampak pada pasar dan harga lainnya Volatilitas Peran volatilitas harga opsi Volatilitas sebagai kelas lsquoasset Implied volatility Meaning Sebuah penyebutan permukaan Re Alized alized alized alized alized alized alized alized alized alized Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black Black - Scholes formula (BS) Aturan praktis Memahami BS: membacanya dalam hal ke depan dan faktor diskon Memahami BS: membacanya sebagai harapan Memahami BS: berjalan acak dan difusi Asumsi BS dan bagaimana mereka mematahkan penilaian pilihan Amerika Bagaimana memutuskan untuk awal Latihan dalam latihan Excel Latihan: Rumus BS, plot difusi Pilihan Sensitivitas Harga Delta, gamma, vega, theta, rho Bagaimana perubahan orang Yunani: perilaku waktu, perilaku spot dan strike Orkestra orde tinggi: vanna, volga Contoh, latihan Lencana delta dinamis dalam praktik BS Lokakarya lindung nilai delta Analisis PampL Arti praktis dari peluruhan gamma Theta: biaya waktu the thetagamm Keseimbangan Aturan perdagangan Volatilitas revisited Vega vs Gamma Trading ldquorealizedrdquo Trading ldquoimpliedrdquo Formula BS untuk delta - yang akan digunakan Rincian strategi delta lindung nilai - ketika Pada tingkat apa Pilihan alternatif untuk delta Sebuah kata peringatan: melompat dan pengaruhnya terhadap Argumen lindung nilai Workshop: Lindung nilai delta dinamis: dari kasus BS sederhana sampai skenario yang lebih kompleks dan realistis Probabilitas Tersirat dan Harga Ekspektasi Hubungan antara harga opsi dan probabilitas vanila Penerapan pada perdagangan proprietary Delta dari probabilitas Harga ekspektasi: menggunakan distribusi probabilitas untuk harga derivatif Harga Eksotik tanpa model Menghitung portofolio lindung nilai statis untuk opsi eksotis Tautan yang hilang: probabilitas bersyarat Mengapa harga eksotis tidak unik Lokakarya: dari harga vanila sampai probabilitas dan sebaliknya Memperluas kerangka kerja BS Bagaimana Black and Scholes gagal Ekstensi sederhana: Rumus Leyland dan Aturan-aturan jempol lainnya Efek o F lindung nilai diskrit Berbagai jenis ketidak normalan Kesenjangan dan lompatan Kurangnya loop likuiditas dan umpan balik Contoh Kerangka diffusive Meninjau kembali persamaan Pampl dan lindung nilai Implikasi non-normalitas pada strategi lindung nilai Lokakarya: Lindung nilai diam-diam dan dengan biaya Umpan balik gamma pendek, efek Pampl Permukaan Volatilitas Asal dan makna permukaan Skew, smile and cause cause Link to credit: ldquoput floorrdquo from default Interpretasi lainnya Struktur dan roll-down Dinamika permukaan Kelekatan dan lainnya Dinamika dinamika permukaan Teori, praktik, dan pedagang39 Bias Pengaruh dinamika yang berbeda pada perhitungan delta Contoh perhitungan Pelaporan Risiko Lanjutan vega oleh bucket Menghitung eksposur miring dan senyapan Perbandingan dengan volga dan vanna Trik dan perangkap Mengakuisisi permukaan volatilitas 3 cara untuk menukar perdagangan Perdagangan struktur perdagangan Smile and curvature Parameterization, interpolation, Atau grid angka Kebutuhan yang berbeda, berbeda Alat sewa Instrumen yang terdaftar dengan likuid Membuat pasar di vanili OTC Illiquid mendasari Perangkap dari permukaan volkan non-parametrik Contoh volcanofet parametrik Contoh: Menjalankan portofolio vanili Buat saya tetap update tentang kursus ini melalui email